长城汽车:长城汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

长城汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"）及子公司（以下合称"本集团"）随 着海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币种及收支期限的不匹配 使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对本集团造成不良影响，合理降低财务费用，本 集团拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。本集团外 汇衍生品业务交易均以正常生产经营日常贸易项下及资本项下需求为基础，以具体经营 业务为依托，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 不进行超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，聚焦主业，以"保值"而非"增值" 为核心，尽可能降低汇率波动对主营业务以及本集团财务的负面影响。 二、基本情况 （一）交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉 期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 （二）交易金额、交易保证金及权利金 交易金额：本集团自董事会 ...