珠海港:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

珠海港股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务 持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和防范汇率和利率风险对公司造成 不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根据实 际业务需要开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公 司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互 换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定 成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定 ...