欧菲光:关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，给公 司经营带来了很大不确定性。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关 的衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的 不利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额不超过等值美元 40,000 万 元且单笔金额不超过等值美元 2,000 万元。 2、合约期限：与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有 效。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额 交易期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权 ...