德力股份:安徽德力关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳 定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纯碱期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模：公司及子公司开展商品期货套期保值的保证金金额上限不超 过人民币 0.3 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超 人民币 1 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度 在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、商品期货套期保值的风险分析 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、内部控制风 ...