德尔玛:关于开展套期保值业务的可行性分析报告

随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动 风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险 的能力，公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收 支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进 行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自 有资金进行ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等商品期货的套期保值业务，有效管理 价格大幅波动的风险。 公司拟开展的外汇衍生品交易涉及的品种只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要 进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品业务。 公司开展的商品期货交易品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生 产经营有直接关系的期货品种，如：ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等。 公司预计动用交易保证金和权利金上限不超过4,500万元人民币或等值外币，任一 交易日持有的最高合约价值不超过 ...