中国广核:中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"）售电收入以美元为主， 经营支出以人民币为主，每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收支币种差异 所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，合营公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易对手为银行类金融机 构及中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 1．交易品种：远期结汇套期保值业务。 2．合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。 3．交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。 4．保值规模：不超过 11.00 亿元人民币。 5．时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净 持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总和，由于合营公司没有 存量衍生品，故最大净持仓规模为 11.00 亿人民币。 合营公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易 品种为美元 ...