水晶光电:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江水晶光电科技股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近几年随着国际业务的 不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因素增加。 为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。 2、资金来源：公司及子公司自有资金。 3、币种与金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主 要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 5 亿元。 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资 格的商业银行。 5、流动性安排：外汇衍生品交易 ...