佛燃能源:关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告

佛燃能源集团股份有限公司 二、开展商品套期保值业务的情况 1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,193,433 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 410,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 410,000 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 3.交易方式：套期保值场内/外交易；其中套期保值业务操作主体开展场外 交易将选择具有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控 的场外交易，以实现套期保值目的。操作主体将选择国际信用评级（标普评级、 穆迪评级、惠誉评级）应达到投资级及以上的交易对手进入交易对手白名单，并 定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易 对手信用风险的管理。 4.交易期限：持仓时间不得超过 12 个月或实货合同规定的时间。 5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商 ...