申万一级农林牧渔偏离修复模型效果点评

[Table_Message]2025-03-28 申万一级农林牧渔偏离修复模型效果点评 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 金 金融工程点评 [Table_Title] 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 模型概述 计算区间内申万一级农林牧渔指数收盘价相对沪深 300 指数的值 cl。 计算 cl 在区间内的回撤序列 W。 计算 W 中单次回撤期间的最大值。 对于所有单次回撤最大幅度，做降序排列，得到序列 S，对 S 求和，得 到 T。 对 S 做逐步累加，当累加和达到或超过 T 的 80%时，停止累加，将 S 中 并未参与累加的值去除，则 S 保留下来的数值序列为 S1. 结果评估： 区间策略总收益：90.10% 标的买入并持有收益：9.82% 总超额：80.28% 最大回撤：33.61% 最长回撤时间：589 交易日 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 ...