轻工制造指数偏离修复模型效果点评

[Table_Title] 金 金融工程点评 [Table_Message]2025-04-21 轻工制造指数偏离修复模型效果点评 [证券分析师：刘晓锋 Table_Author] 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 模型概述 计算区间内申万一级轻工制造指数收盘价相对沪深 300 指数的值 cl。 计算 cl 在区间内的回撤序列 W。 对 S 做逐步累加，当累加和达到或超过 T 的 80%时，停止累加，将 S 中 并未参与累加的值去除，则 S 保留下来的数值序列为 S1. 结果评估： 区间策略总收益：-2.39% 标的买入并持有收益：-5.28% 总超额：2.89% 最大回撤：41.48% 最长回撤时间：1179 交易日 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 [Table_Summary] 融 工 程 点 评 计算 W 中单次回撤期间的最大值 ...