因子跟踪周报：Beta、换手率因子表现较好-20250504

金融工程 证券研究报告 因子 跟踪周报 ：Beta、换 手率因子 表现较好 - 20250504 因子 IC 跟踪 金融工程 | 金工定期报告 IC 方面，最近一周，Beta、1 个月换手率与均价的相关性、1 个月反转等 因子表现较好，季度 ep、季度 roe、季度 roa 等因子表现较差；最近一 月，1 个月换手率与均价的相关性、1 个月换手率波动、1 个月反转等因 子表现较好，股息率、bp、bp 三年分位数等因子表现较差；最近一年，1 月特异度、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、1 个月超额收益率波动 等因子表现较好，一年动量、前五大股东持股比例合计、业绩预告精确度 等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 多头组合方面，最近一周，1 个月换手率与均价的相关性、Beta、小市值 等因子表现较好，季度 ep、季度 roa、季度 roe 等因子表现较差；最近一 月，1 个月换手率与均价的相关性、1 个月换手率波动、1 个月日均换手 率等因子表现较好，季度 ep、bp 三年分位数、Beta 等因子表现较差；最 近一年，小市值、1 个月换手率波动、1 月特异度等因子表现较好，一年 动量、90 天净上调预 ...